Exploratorii portughezi, spanioli, olandezi și englezi au observat insula australiană înaintea anului 1770, când capitanul Cook a explorat coasta de est a continentului. La 26 ianuarie 1788 – în prezent la aceasta dată se sărbătorește ziua națională a Australiei – prima flotă, care s-a aflat sub conducerea capitanului Arthur Phillip, a debarcat la Sydney și a proclamat formal organizarea coloniei New South Wales. Mulți dintre primii coloniști sosiți în Australia au fost ocnași, ce fuseseră condamnați pentru diverse încălcări ale legii.
Descoperirea aurului din 1851 a condus la creșterea populației, a bunăstării si a schimburilor comerciale. Cele șase colonii, care acum formează statele Commonwealth-ului australian, au fost fondate în următoarea ordine: 1. New South Wales – 1788, 2. Tasmania – 1825, 3. Australia de Vest – 1830, 4. Australia de Sud – 1836, 5. Victoria – 1851, 6. Queensland – 1859. În anii 1890, după mai bine de 50 de ani de dezbateri, ideea formării unei federații a început să fie un eveniment important atât în agenda de lucru a politicienilor, cât și prin întâlnirile și conferințele publice care s-au ținut în toată țara.
La conferința intercolonială, ce a avut loc în 1880, sir Henry Parkes a propus formarea unui consiliu federal permanent și a fost susținut doar de reprezentanții Australiei de Sus, Tasmaniei și New South Wales-ului. Deși la început propunerea formării acestui consiliu a părut a fi un eșec, totuși a fost o reușită, deoarece statele care au boicotat această idee văzând că Franța și Germania au început să fie interesate în colonizarea Pacificului – au susținut formarea acestui consiliu. Astfel, în 1866, Consiliul federal a avut prima întâlnire, care a continuat la fiecare doi ani până la formarea Federației.
La 2 martie 1891 a avut loc la Sydney prima Convenție Federală la care au participat delegații din toate coloniile și Noua Zeelandă. Sir Samuel Griffiths a propus primul proiect de lege al Commonwealth-ului australian. Dupa cea de-a doua Convenție federală din 1877, proiectul Constituției a fost supus referendumului în New South Wales, Victoria, Tasmania și Australia de Sud. Dacă în Victoria, Australia de Sud și Tasmania proiectul a fost aprobat cu o majoritate de voturi, în New South Wales a fost respins, iar Australia de Vest s-a abținut.
În 1899 a avut loc la Melbourne cea de-a treia Convenție Federală în cadrul căreia delegația New South Wales-ului a votat 6 amendamente ale Constituției. Cu excepția Australiei de Vest, toate coloniile au votat Constituția la cel de-al doilea referendum. În 1900, proiectul de lege privind Constituția a fost aprobat cu 46% de voturi pro de către toate coloniile. Discuțiile dintre reprezentanții australieini și britanici au condus la adoptarea de către Parlamentul britanic și a reginei Victoria a Constituției care a permis formarea Commonwealth-ului australian în 1900.
La 9 mai 1900, ducele de York, care mai târziu a devenit regele George al-V-lea, a deschis primul Parlament al Commonwealth-ului la Melbourne, care a fost temporar capitala țării. După 27 de ani de la formarea Federației, Canberra a devenit sediul guvernului federal. La 9 mai 1928, prima sesiune a Parlamentului, care a avut loc în acest oraș, a fost deschisă de un alt duce de York, care mai târziu a devenit regele George al-VI-lea. În urma semnării de către Australia a statutului de la Westminster din 1942, ea a devenit oficial un stat cu o autonomie completă atât pe plan intern, cât și extern. Prin elaborarea actului Australiei din 1986 au fost eliminate și ultimele verigi ale autorității legale britanice.